Durant les années 30, une belle fugitive, Grace, poursuivie par des gangsters, arrive dans la commune isolée de Dogville aux Etats-Unis. Encouragés par Tom, qui s'est autoproclamé porte-parole de cette petite ville des Rocheuses, les habitants consentent à la cacher, en échange de quoi Grace accepte de travailler pour eux. Lorsqu'un avis de recherche est lancé contre elle, les gens de Dogville s'estiment en droit d'exiger une compensation, vu le risque qu'ils courent à l'abriter. La pauvre Grace apprend ainsi à ses dépens que la bonté est relative. Mais elle garde un secret, un secret fatal, qui fera regretter à Dogville d'avoir montré les dents...